Salut!
Cela dépend des distribution. Tu as mandriva, non?
Bon, alors, pour mandriva, l'équivalent des *.exe, c'est le *.rpm (redhat package manager).
Pour installer un logiciel en *.rpm, il te suffit de double cliquer dessus (je pense, sur Ubuntu, c'est comme ça, mais avec les *.deb;)).
En fonction des distribution, il existe aussi des ligne de commande.
Bien, alors, innovation et truc terriblement génial sous linux: il n'y a (presque!) jamais besoin d'aller chercher ses logiciel sur des sites différents: tout se passe par le centre de controle.
Sous Ubuntu, c'est "Synaptic, un front-end pour apt-get, sous openSuse, c'est Yast, un front-end pour zyp, je pense...Sous mandriva, je ne sais pas le front-end, mais il faut utilise "yum", si mes souvenirs sont bons
L'installation, les mises à jour, les désinstallation...tout se passe par ce centre névralgique! Ainsi, pas de risque d'aller choper des logiciels sur des sites tiers peu recommandable

Tu indique tes dépots, le logiciels à installer et hop, les dépendance et tout, se font automatiquement!
C'est pas très précis, mais bon, je ne connais pas mandriva, donc

Mais en gros, sauf si tu veux compiler, il ne sert à rien de télécharger le fichier qui se termine par .tar.gz
Aplus!